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Es aportado neto-premio de una vez. Aquí neto la tarifa es igual al coste de la anualidad correspondiente a las condiciones de las pagas a la pensión, y neto-premio – la obra neto-tarifa a la dimensión de la pensión. Las condiciones de las pagas influyen, en este caso, sobre el tipo, aplicado en los cálculos, de la anualidad. Examinaremos algunos de:

Ep-IE> Sp-I – la Comparación del coste probable de las pagas pasa no con las sumas reales neto-premios, y con su significado más probable (la espera matemática). El coste moderno probable neto-premios, pagado a plazos, debe ser menos que el coste moderno de las pagas.

La técnica del cálculo de las tarifas de seguros es perfecto del punto de vista matemático, sin embargo, no se confirma a su aplicación práctica. Hasta a la información muy buena sobre los daños, los daños reales superan su cantidad real en 50 % de los casos. Para garantizar a los clientes la defensa de seguros, las organizaciones de seguros tienen que reasegurarse, y a en realidad neto-premios por el riesgo de añadir el aumento de seguros. Es necesaria para financiar las desviaciones casuales del daño real sobre los índices esperados. Además, asegura los daños vinculados a las faltas informativas.

La espera matemática – la cantidad que muestra a tal significado de toda la multitud, que llegada es más probable. al significado medio. En la seguridad es el coste más probable común neto-premio.

Transformando las igualdades llevadas más arriba, no es difícil determinar como la dimensión de la pensión exigida, aquella a y la dimensión de la cantidad necesaria del premio, que es necesario aportar en el fondo de pensiones para el mantenimiento por la pensión necesaria. Es posible determinar además de esto, el plazo, en que es necesario aportar el pagamento, para el mantenimiento de la cantidad dada de la pensión, o el plazo en que corriente será pagado la pensión, acumulada en el fondo.

Es posible presentar neto-premio no sólo como la espera matemática de la cantidad de los daños, sino también como la obra del daño medio al significado de la probabilidad de su aparición en los períodos distintos temporales: 1 () =, donde t – los períodos temporales. La fórmula dada vale la pena, si los acontecimientos de seguros son independientes, es decir la llegada de un de ellos no influye sobre la aparición de otro. En general, esta fórmula expresa también el principio de la equivalencia financiera: es igual neto-premio a la obra de la cantidad media del daño (así para es estimada por el asegurado) a la probabilidad de antemano conocida de su llegada (determinado en razon de pasado la experiencia.

Mezclado sberegatelno-de seguros – es previsto aquí el uso consecutivo de los esquemas descritos más arriba es decir, por ejemplo, durante la acumulación se aplica el esquema de ahorros, y durante las pagas – de seguros.